我国货币政策行业异质性效应的存在性及实证分析——基于面板数据模型及VAR模型的检验
【出 处】：
货币政策
行业
异质性
【作 者】：
吴伟军
[1] ;
刘万晴
[2]
【摘 要】本文采用理论与实证方法,研究了中国货币政策行业异质性效应的存在性。研究表明,长期内各个行业产出对货币政策冲击和汇率波动的敏感系数差异较大,脉冲响应图也表明各行业产出对货币冲击的短期效应差异显著,由此可知我国货币政策的行业效应比较明显。在分析行业异质性效应的影响因素时,本文发现资本密集度、规模和负债比率是导致行业异质性效应的主要原因。
相关热词搜索：
上一篇：地方政府行为视角下金融发展与经济增长的关系——基于219个地市级及以上城市面板数据的实证研究
下一篇：2014年全球经济复苏放缓及2015年应对策略——2014年全球经济仍处在国际金融危机后的深度调整期